Actividades ao ar livre em Sotogrande é um conceito que pode definir em 3 termos: golf, polo e vela.

As instalações destas 3 desportos em Sotogrande, são a inveja de muitos lugares da Europa e no golf, Sotogrande já foi escolhido várias vezes como o melhor grupo da Europa com o Golf Club de Golf Valderrama. Um prémio que tem também informalmente a Santa Maria Polo Club, instalações de Polo reconhecidas em todo o mundo anualmente e que têm mais participantes nas suas Copas de Ouro.
Em relação a vela, Sotogrande e a Marina oferecem tudo o que necessita para se fazer ao mar.
Por último, saiba que em Sotogrande, pode jogar ténis, o paddle-ténis, andar a cavalo em vários clubes que existem na localidade.